理财

交易日报 2021-1-11

资金日评今日资金面整体宽松。早盘银行隔夜融出充足,资金面情绪宽松。非银质押高等级信用债7d/14dofr在2.0%/2.3%附近,并大量成交。跨春节期限成交于2.6%附近。早盘过后,月内资金交投逐步转为清淡,各期限价格较早盘变化不大。午盘后,市场延续宽松情绪直至尾盘,各机构轻松平盘。央行今日开展50亿元7天期逆回购操作…… .....

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资金日评

今日资金面整体宽松。早盘银行隔夜融出充足,资金面情绪宽松。非银质押高等级信用债7d/14d ofr在 2.0%/2.3%附近,并大量成交。跨春节期限成交于2.6%附近。早盘过后,月内资金交投逐步转为清淡,各期限价格较早盘变化不大。午盘后,市场延续宽松情绪直至尾盘,各机构轻松平盘。

央行今日开展50亿元7天期逆回购操作,今日有200亿元逆回购到期。

一级市场

【利率债】

【农发结果】

3Y 200407X14加权利率 2.9525%全场倍数 --倍边际倍数 6.2倍

5Y 200408X7加权利率 3.2221%全场倍数 5.36倍边际倍数 1.21倍

7Y 160404X18加权利率 2.7746%全场倍数 3.67倍边际倍数 4.64倍

今日农发市场情绪一般。160404考虑返费后结果为2.8742,高于二级价格0.4BP;3Y考虑返费后结果为2.9898,低于二级价格低于二级价格1BP;5Y考虑返费后结果为3.2551,低于二级价格低于二级价格2.5BP,二级在截标后下至3.265

【短融中票】

【2020-1-11短融一级发行结果】

21银河证券CP001,,40e, AAA, 91D,央企,【2.45】, 中国银行, 2021-04-13, 周二到期

21浙滨开投SCP001,,5-10e, AA,270D, 国企,【取消发行】, 浦发银行, 2021-10-08, 周五到期

21国药控股SCP001,,30e, AAA, 60D,央企,【2.45】, 兴业银行, 2021-03-12, 周五到期

21东北证券CP001,,18e, AAA, 88D,其他,【2.63】, 兴业银行, 2021-04-09, 周五到期

21大唐环境SCP001,,5e, AAA, 92D,央企,【2.65】, 江苏银行, 2021-04-13, 周二到期

21亳州城建CP001,,10e, AA, 1Y,国企,【3.98】, 民生银行, 2022-01-11, 周二到期

【2020-1-11中票一级发行结果】

21川铁投MTN001,休1,10e, AAA, 5Y, 国企,【4.28】, 邮储银行, 2026-01-11, 周日到期

21天津港MTN001,,10e, AAA, 3Y,国企,【4.5】, 中信银行, 2024-01-11, 周四到期

21无锡建投MTN002,,2e, AAA, 3Y,国企,【3.68】, 兴业银行, 2024-01-11, 周四到期

21无锡建投MTN001,,2e, AAA, 3Y,国企,【3.68】, 民生银行, 2024-01-11, 周四到期

21宣城国控MTN001, ,10e, AA+, 3Y, 国企,【4.31】,民生银行, 2024-01-11, 周四到期

21荆门城投MTN001,,5e, AA, 3Y+2Y,国企,【4.95】, 中信建投证券, 2026-01-12, 周一到期

一级市场

【利率债】

今日簿记利率债

利率债330亿=国债0亿+政金债330亿+地方债0亿

国债

国开

09:30-10:30

21国开02(增发) 90亿元 3年 2.98% 荷兰式

20国开12(增22) 110亿元 5年 3.34% 荷兰式

21国开04(增发) 30亿元 7年 3.40% 荷兰式

农发

14:00-15:00

20农发清发03(增发8) 50亿元 2年 3.25% 荷兰式追加不超过10亿

20农发清发03(增发8) 50亿元 2年 3.25% 荷兰式追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

专项政府债

【短融中票】

【2021-01-12超短融一级发行信息】

1月12日, 21中化股SCP002, 0.07年,30亿, AAA, 央企, 【1.70-2.70】, 01-13, 01-14

1月12日, 21伊利实业SCP001, 0.08年, 20亿, AAA, 公众, 【待定】, 01-13, 01-14

1月12日, 21融和融资SCP001, 0.08年, 7亿, AAA, 央企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月12日, 21闽国资SCP001, 0.08年,5亿, AA+, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月12日, 21苏农垦SCP001, 0.15年,5亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21华电SCP001, 0.16年,20亿, AAA, 央企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21首旅酒店SCP001, 0.16年, 4亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21苏州资产SCP001, 0.16年休1, 2亿, AA+, 国企, 【1.50-2.50】, 01-13, 01-14

1月12日, 21苏科技城SCP001, 0.16年休2, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21厦港务SCP001, 0.17年,5亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21瀚瑞投资SCP001, 0.21年, 6亿, AA+, 国企, 【5.00-5.88】, 01-13, 01-14

1月12日, 21上海环境SCP002, 0.25年, 4亿, AAA, 国企, 【2.50-3.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21鲁高速SCP001, 0.25年,20亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月12日, 21中电信息SCP001, 0.25年, 10亿, AA+, 央企, 【2.80-3.80】, 01-13, 01-14

1月12日, 21川高速SCP001, 0.49年,10亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月12日, 21南通城建SCP002, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月12日, 21苏交通SCP003, 0.49年,20亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月12日, 21珠海港SCP001, 0.49年,4亿, AA+, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月12日, 21龙虎山SCP001, 0.49年,2+3亿, AA, 国企, 【4.00-5.00】, 01-14, 01-15

1月12日, 21海沧投资SCP001, 0.60年, 5亿, AA+, 国企, 【3.50-4.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21中航租赁SCP003, 0.70年, 9亿, AAA, 央企, 【3.00-4.00】, 01-14, 01-15

1月12日, 21泰达投资SCP001, 0.74年, 10+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21南京地铁SCP001, 0.74年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21宁波港SCP001, 0.74年,15亿, AAA, 国企, 【2.70-3.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21新业国资SCP001, 0.74年, 5亿, AA+, 国企, 【3.50-4.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21潍坊滨投SCP001, 0.74年, 10+0亿, AA+, 国企, 【3.50-5.00】, 01-14, 01-15

1月12日, 21珠江投管SCP001, 0.74年, 5亿, AA+, 民企, 【5.00-6.90】, 01-14, 01-15

1月12日, 21南京浦口SCP001, 0.74年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21海立SCP001, 0.74年,10亿, AA+, 国企, 【2.70-3.70】, 01-14, 01-15

1月12日, 21嘉兴商务SCP001, 0.74年, 1.2亿, AA, 国企, 【3.50-4.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21扬州绿产SCP001, 0.74年休1, 5亿, AA, 国企, 【3.50-4.10】, 01-13, 01-14

1月12日, 21洞庭新城SCP001, 0.74年, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21苏通SCP002, 0.74年休1,2亿, AA, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

【2021-01-12证券公司短期融资券一级发行信息】

1月12日, 21渤海证券CP001, 0.25年,20亿, AAA, 国企, 【1.00-5.00】, 01-13, 01-14

【2021-01-12短融一级发行信息】

1月12日, 21甘金控CP001, 1.00年,5亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21景国资CP001, 1.00年,7亿, AA+, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21高淳建设CP001, 1.00年,5亿, AA, 国企, 【3.50-4.50】, 01-14, 01-15

【2021-01-12中票一级发行信息】

1月12日, 21扬州化工MTN001, 2年休1, 5+5亿, AA, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21徐州交通MTN001, 3.00年休1, 6亿, AAA, 国企, 【3.70-4.70】, 01-14, 01-15

1月12日, 21常德经建MTN001, 3.00年休1, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21武进经发MTN001, 3.00年休1, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21镇江城建MTN001, 3.00年休1, 3+7亿, AA+, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21青岛北城MTN001, 3.00年休1, 6亿, AA+, 国企, 【3.50-5.00】, 01-14, 01-15

1月12日, 21余姚高铁MTN001, 3.00年休1, 4亿, AA, 国企, 【4.50-5.70】, 01-14, 01-15

1月12日, 21高教投资MTN001, 3.00年休1, 4亿, AA, 国企, 【4.00-5.00】, 01-14, 01-15

1月12日, 21芜湖新马MTN001, 3.00年休1, 10亿, AA, 国企, 【4.50-5.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21娄底城发MTN001, 3.00年休1, 5+5亿, AA, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21浙能源MTN001, 5.00年,20亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21张家城投MTN001, 5.00年, 5+5亿, AA+, 国企, 【3.50-4.70】, 01-14, 01-15

【其他金融债】

21南浔农商绿色金融01 2亿元 3年 AA/AA 海通证券簿记建档 3.7-4% 13:00-16:00

【ABS】

今日簿记ABS

德宝天元之信2021年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券

主承:中信证券、三菱日联、工商银行、渣打银行

时间:09:00-16:00

21德宝天元之信1A68.08亿元 2.7年 2023/9/26 AAA2.8-3.8 中诚信 簿记建档

21德宝天元之信1C11.92亿元 2.8年 2023/10/26

弘基商业保理(深圳)有限公司2021年度第一期资产支持票据次级

主承:中信证券、工商银行

时间:09:00-18:00

21弘基保理ABN001优先 5.48亿元 0.9年2021/12/14 AAA 3.8-4.8 联合资信 簿记建档

21弘基保理ABN001次 0.01亿元 0.9年2021/12/14

【碧桂园-长城睿思1号3期】1月12日簿记

【产品名称】:长城证券-睿思1号第3期供应链金融资产支持专项计划

【简称】:睿思03A

【代码】:待定

【发行规模】:5.54亿优先级:5.53亿次级:0.01亿

【期限】:349天

【评级】:优先级AAA

【交易流通】:深圳证券交易所

【区间】:3.8%-4.8%

【缴款时间】:2021-1-14周四

【起息日】:2021-1-15 周五

【预期到期日】:2021-12-30 周四

【评级机构】:联合资信评估股份有限公司

【评级时间】:2021-1-8

【原始权益人】:深圳市程远一方商业保理有限公司

【基础资产】:保理公司应收账款债权

【本金和预期收益支付方式】:到期一次性还本付息

【增信方式】:碧桂园地产集团有限公司、碧桂园控股有限公司债务加入

【平安-信远供应链2期资产支持专项计划-上交所ABS】1月12日簿记

【产品名称】:平安-信远供应链2期资产支持专项计划

【简称】:2信远优

【代码】:179474

【发行规模】:优先级8亿,次级100万

【期限】:365天

【评级】:优先级AAA;

【交易流通】:上海证券交易所

【区间】:3.2%-4%

【缴款时间】:2021年1月14日

【起息日】:2021年1月14日

【预期到期日】:2022年1月14日

【评级机构】:中诚信国际信用评级有限责任公司

【评级时间】:2021年1月6日

【原始权益人】:深圳前海联捷商业保理有限公司

【基础资产】:保理公司应收账款债权

【本金和预期收益支付方式】:到期一次性还本付息

【增信方式】:远洋控股集团有限公司债务加入

【平安证券-西安高科ABS-深交所】1月12日簿记

专项计划名称:平安中金-联易融-紫薇供应链金融1号资产支持专项计划

发行方式:簿记

发行规模:0.51亿元

优先级:0.50亿元

次级:0.01亿元

询价区间:5.0-5.5%

产品期限:245D

信用等级:AA+中诚信

配售日:2021年1月12日

缴款日:2021年1月14日

设立日:2021年1月15日

到期日:2021年9月17日

还本付息方式:到期一次性还本付息

交易市场:深圳证券交易所

原始权益人:深圳前海联易融商业保理有限公司

原始债务人:西安紫薇地产开发有限公司或其下属公司

增信措施:西安高科集团提供保证担保。

【公司债】

21财金01-小公募山东财经集团 1月12日14:00-17:0020亿元 3+2年 AAA/AAA 新世纪无担保 中泰证券/中信证券/东方证券 3.2-4.2 上交所

21光证G1-小公募光大证券 1月12日14:00-17:0053亿元 3年 AAA/AAA 中诚信无担保 中国银河证券/中信建投证券 3-4 上交所

21国君S1-小公募国泰君安 1月12日14:00-17:00合计发行80亿元 188DAAA/A-1 新世纪 无担保 申万宏源证券/中信建投证券2.4-3.4 上交所

21国君S2-小公募国泰君安 1月12日14:00-17:00合计发行80亿元 365DAAA/A-1 新世纪 无担保 申万宏源证券/中信建投证券2.4-3.4 上交所

21锡公01-小公募无锡公用 1月12日14:00-16:007.5亿元 3+2年 AAA/AAA 新世纪无担保 华英证券 3.3-4.3 上交所

21湘路01-小公募湖南高速公路 1月12日15:00-17:00合计发行20亿元 5+2年 AAA/AAA 大公国际 无担保 申港证券/申万宏源证券 3.3-4.3 深交所

21湘路02-小公募湖南高速公路 1月12日15:00-17:00合计发行20亿元 3+2年 AAA/AAA 大公国际 无担保 申万宏源证券/申港证券 3.1-4.1 深交所

21远东一-小公募远东租赁 1月12日14:00-17:00合计发行50亿元 365DAAA/A-1 中诚信 无担保 中信建投证券/申万宏源证券/海通证券 3-4 上交所

21远东二-小公募远东租赁 1月12日14:00-17:00合计发行50亿元 2+2年 AAA/AAA 中诚信 无担保 海通证券/中信建投证券/申万宏源证券 3.2-4.2 上交所

【企业债】

【非公开】

常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) 1月12日 3亿元 3年 4.5%-6.5% AA/AAA 中证鹏元 无担保 财信证券 上交所

青岛巨峰科技创业投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月12日 3亿元 3年 4.3%-5.3% AA/AA 联合资信 无担保 海通证券 上交所

浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月12日 14亿元 3+2年 不超5.0% AA+/- 无担保 浙商证券 上交所

中电投融和融资租赁有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月12日 合计发行20亿元 2年/3+2年3.7%-5.0%/4.1%-5.4% AAA/- 无担保 海通证券/国泰君安证券/华泰联合证券/中信建投证券 上交所

嵊州市投资控股有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月12日 15亿元 3+2年 4.0%-5.0% AA+/- 新世纪 无担保 中银国际证券 上交所

台州市路桥区城市建设集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月12日 8亿元 3+2年 4.6%-5.6% AA/- 中诚信 无担保 中信建投证券 上交所

南通天一置业有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月12日 12亿元 3年 4.0%-5.5% AA/- 联合资信 无担保 东吴证券 上交所

伊宁市国有资产投资经营(集团)有限责任公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期) 1月12日 10亿元 365D 不超7% AA/-中诚信 无担保 申万宏源证券 上交所

义乌市城市投资建设集团有限公司2021年非公开发行公司债券 1月12日 6亿 3年 4-4.7% AA+/- 新世纪 浙商证券 上交所

【PPN】

21长春城投PPN001:【5-6】长春城投建设投资(集团)有限公司, 2YY,AAA,8亿,国企,吉林,发行:0112,缴款:0113,已发公募:15长春城建MTN002,主承:中信银行/建设银行。

21富和建设PPN001:【4.5-5.5】九江富和建设投资集团有限公司, 3Y,AA,5-15亿,国企,江西,发行:0112-0113,缴款:0114,已发公募:16富和建设MTN001,主承:中信银行/九江银行。

21衡阳交投PPN001:【5.2-6.5】衡阳市交通建设投资有限公司, 3Y,AA,3亿,国企,湖南,发行:0112-0113,缴款:0114,已发公募:PR衡阳债,主承:中信银行/光大银行。

21常交通PPN001:【3.8-5】常州市交通产业集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏,发行:0112-0113,缴款:0114,已发公募:19常交通SCP003,主承:光大银行。

二级市场

【存款】

今日线下存款涨跌互相,交投清淡。

交易日报 2021-1-11

【利率债】

今天利率债交投活跃,收益率整体先上后下。具体参与机构来看,国债方面,大行、股份制、外资为主买入各个期限,券商为主卖出。金融债方面,基金和外资为主买入3Y和5Y,城商行、股份制、券商卖出;10Y是交易盘为主买卖。地方债方面,城农商行和券商买入,券商和股份制卖出。

交易日报 2021-1-11

今天短利率交投活跃,收益率继续下行,品种来看,国债表现相对更为强势;期限来看,3~6M品种下行幅度相对较大。

交易日报 2021-1-11

【信用债】

短融、NCD

今天NCD交投情绪清淡,ofr明显减少,3m内成交以城商为主,长端期限成交为国股品种,基金买盘以观望为主,买卖盘主要为城商行参与,短端收益率依旧在下,9-1Y期限收益率小幅上行。具体来看国股收益,明年1月底1.62;春节前1.85;明年3月底2.22;明年6月底2.51;明年9月底2.67。明年12月底2.80。1-3M;3-6M;9M-1Y。 今天短融交投情绪相对清淡,成交以6m内高评级品种为主,各期限较昨日变化不大,估值附近成交,基金双边参与,卖盘仍以银行包销盘为主。

交易日报 2021-1-11

中票

今日中票市场交投活跃,市场收益率有所上行,具体来看,中高等级个券收益上行幅度大于低评级债。

交易日报 2021-1-11

企业债、公司债

今日公司债企业债交投一般,买盘情绪走弱,市场收益窄幅震荡略有上行,围绕估值成交为主,长久期个券交投清淡。

交易日报 2021-1-11

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟

一级组:李恺天、高红、宋达

线下组:于茜,高洁、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭、倪逸芸

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