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【国元策略】材料能源类ETF表现异军突起,首批科创板50ETF周一上市——ETF周报20201116

特别声明:《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国元证券客户中的专业机构投资者,请勿对本资料进行任何形式的转发。若您非国元证券客户中的专业机构投资者,为保证服务质量、控制投资风险,请取消关注本订阅号,请勿 .....

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正文

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ETF市场概况

1.1 ETF最新动态

本周有泰康中证500ETF上市,下周一首批4只科创板50ETF计划上市

本周泰康中证500ETF上市;下周一首批4只科创板50ETF上市,分别为华夏上证科创板50ETF、工银上证科创板50ETF、易方达上证科创板50ETF和华泰柏瑞上证科创板50ETF;广发中证创新药产业ETF和富国中证农业主题ETF将于下周发行。市场上ETF发行总数为369只,其中上市ETF363只,有1只认购中,已成立建仓1只,计划上市4只。

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1.2 ETF规模和流动性变化

除货币ETF外,其他各类ETF份额和规模均有所减少

截至11月15日ETF场内份额为6763.44亿份,较上周增加77.29亿份,增幅为1.16%;其中股票ETF份额减少0.87%;债券ETF份额减少3.81%;商品ETF份额减少0.81%;货币ETF份额增加4.59%。

截至11月15日ETF基金规模为10150.87亿元,比上周收盘时增加28.60亿元,为总规模的0.28%;规模增幅小于份额增幅,ETF平均单位净值下降;ETF场内市值为10150.90亿元,较上周增加35.56亿元,增幅为0.35%,其中股票ETF市值下降0.97%;债券ETF市值下降1.19%;商品ETF市值下降3.18%;货币ETF市值上升4.62%。

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股票、商品ETF本期单位净值有所下降,债券ETF有所上升

份额占比上,股票、商品ETF占比小幅下降,货币ETF占比上升,债券ETF占比保持不变;规模占比上,股票、债券、商品ETF占比均有所下降,货币ETF占比上升。

从各类ETF的单位净值变化看,股票ETF净值下跌0.09%;债券ETF净值持续上升2.73%;商品ETF净值下跌2.39%;货币ETF单位净值持续小幅上涨0.03%。

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本周ETF日均成交额、成交量均持续上升;股票和债券ETF成交增幅较大

日均成交额大于200万的ETF数量增加2只,其中股票单市场ETF减少2只,跨市场ETF增加2只,债券ETF增加1只、商品ETF数量增加1只,其他类型数量没有变化。

ETF合计日均成交额增加10.96%,日均成交量上升16.16%。其中股票ETF日均成交额增加16.39%,日均成交量上升16.89%,换手率增加0.09pct;债券ETF日均成交额增加28.15%,日均成交量上升24.13%,换手率增加0.57pct;商品ETF日均成交额增加6.11%,日均成交量上升7.08%,换手率下降0.41pct;货币ETF日均成交额增加6.68%,日均成交量上升6.59%,换手率增加0.76pct。

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1.3 ETF融资融券情况

ETF日均融资融券余额维持平稳上升态势

本周ETF日均融资融券余额为363.82亿元,较上期增加1.03%;其中日均融资余额332.22亿元,较上周增加0.82%,日均融券余额31.60亿元,较上周增加3.34%。

日均融资融券余额大于1亿的ETF有25只,与上周持平,其中大于5亿的有9只,同样与上周持平;这25只ETF本周两融余额多数增多,其中国泰CES半导体芯片ETF的融资融券余额增幅最大,为10.30%;华夏国证半导体芯片ETF的融资融券余额减幅最大,为-8.11%。融资买入比例最大的是易方达黄金ETF,为42.33%。

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各类ETF具体表现

2.1 股票ETF

2.1.1 非跨境ETF

份额破百亿的非跨境ETF份额增减各半,华夏国证半导体芯片ETF份额减幅最大;日均成交额多数增多,汇添富中证上海国企ETF日均成交额大幅增加;市值净值多下跌,华宝中证全指证券ETF跌幅最大。本周场内份额超过100亿的非跨境ETF为10只,与上期持平。从份额变化来看,增幅最大的是华宝中证全指证券ETF,增加3.17%;减幅最大的是华夏国证半导体芯片ETF,份额减少5.05%。从日均成交额来看,增幅最大的是汇添富中证上海国企ETF,巨幅增加2258.20%,降幅最大的为华夏上证50ETF,下降2.50%。本周10只非跨境ETF市值多数下跌,涨幅最大的是华夏国证半导体芯片ETF,上涨0.50%;跌幅最大的是华宝中证全指证券ETF,下跌1.67%。

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ETF跟踪的非跨境指数多数下跌,中证500原料指数本周涨幅最大。本周工业原料和资源能源相关指数表现较好。本周表现最好的是中证500原料指数,涨幅为4.43%,南方中证500原材料ETF是唯一跟踪该指数的ETF。全指材料涨幅第二,上涨3.36%,广发中证全指原材料ETF是唯一跟踪该指数的ETF。中证钢铁指数位列第三,上涨3.12%,仅有1只ETF追踪此指数,为国泰中证钢铁ETF。指数涨幅前10中有6个指数与工业原料和资源能源行业相关,其指数本周表现较好。

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本周境内股票ETF份额多数减少,境外ETF份额减少1.36%,合计减少0.90%;排除2只ETF的综合类后,主题类ETF减幅最大为-3.70%,其中区域类份额减幅最大,为-5.81%。综合类ETF份额减幅为-4.69%。宽基类ETF份额减少0.48%,其中混合类ETF份额减幅最大,减少5.82%。行业类ETF份额微增0.16%,医药生物类份额增幅最大,为9.42%;资源能源类份额减幅最大为-8.84%。Smart Beta类ETF份额减少0.51%,其中成长类ETF份额增幅最大,为3.34%;基本面和价值类ETF份额降幅最大,均为-2.24%。

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本周华宝中证全指证券ETF份额增加最多;华夏国证半导体芯片ETF份额减少最多。本周各非跨境股票ETF份额增量第一的是华宝中证全指证券ETF,增加5.82亿份;其次是国联安中证全指半导体ETF,份额增加3.30亿份。本周份额减少最多的是华夏国证半导体芯片ETF,份额减少10.52亿份,汇添富中证上海国企ETF份额减少5.78亿份次之。

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本周华夏上证金融地产ETF份额增幅最大;易方达中证国企一带一路ETF份额减幅最大。本周各非跨境股票ETF份额中增幅第一的是华夏上证金融地产ETF,份额增幅为30.69%;其次是建信中证全指证券公司ETF,份额增幅为26.55%。本周份额减幅最大的是易方达中证国企一带一路ETF,减幅为-35.53%;减幅第二的是弘毅远方国证消费100ETF,减幅为-35.00%。

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2.1.2 跨境ETF

日均成交额超过千万的跨境ETF市值涨跌互现,纳斯达克100ETF跌幅最大。成交额增减不一,多只美股ETF成交大幅缩减;份额增减参半,广发纳斯达克100ETF份额增幅最大,嘉实恒生中国企业ETF份额减幅最大。本周日均成交额超千万的跨境ETF有14只,比上期少1只。从场内份额变动来看,增幅最大的是广发纳斯达克100ETF,增长13.39%;减幅最大的是嘉实恒生中国企业ETF,为-21.61%。从日均成交额变化来看,增幅最大的是易方达中证香港证券投资主题ETF,增加23.61%;减幅最大的是国泰纳斯达克100ETF,减少63.95%。从市值来看,涨幅最大为华安德国30(DAX)ETF,上涨3.73%;跌幅最大的是广发纳斯达克100ETF,下跌3.34%。本周跨境ETF多折价,其中折价率最高的是华安德国30(DAX)ETF,折价率为1.21%;溢价率最高的是国泰纳斯达克100ETF ,溢价率为8.75%。

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2.2 债券ETF

头部债券ETF日均成交额多数增加,海富通上证城投债ETF日均成交额大幅增加;场内份额多为不变或减少,但国泰上证10年期国债ETF份额持续增长。本周日均交易额超过100万的债券ETF数量为9只,比上周少1只。本周市值多数减少,其中唯一上涨的的是海富通中证短融ETF,上涨0.08%;跌幅最大的是国泰上证10年期国债ETF,下跌0.51%。从日均成交额来看,增幅最大的是海富通上证城投债ETF,成交额大幅增加248.62%;成交额唯一减少的是海富通上证投资及可转债ETF,减幅为-18.17%。从场内份额来看,唯一增多的国泰上证10年期国债ETF份额增加2.67%;海富通上证投资级可转债份额减幅最大,为-30.27%。

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2.3 商品ETF

本周黄金ETF市值全数下跌,商品期货ETF全数上涨;成交额多数增多,场内份额多上升。本周黄金ETF市值均下跌2.75%左右;商品期货ETF中,饲料豆粕期货ETF市值上涨0.70%,有色金属期货ETF市值上涨1.87%,能源化工期货ETF市值上涨4.98%。从折溢价率来看,商品ETF多数溢价,溢价率最高的是能源化工期货,为0.68%;折价率最高的是饲料豆粕期货,为0.40%。商品ETF中流动性最好的华安黄金ETF,日均成交额为16.07亿元,较上期增加2.71%;商品期货ETF日均成交额多数增加,能源化工期货ETF日均成交额增幅最大,为120.23%。从场内份额来看,建信上海金ETF份额增幅最大,为41.72%;饲料豆粕期货ETF份额减幅最大,为-8.17%。

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2.4 货币ETF

本周前十份额货币ETF7日年化收益多数下降,份额多数上升,日均成交额增多。交易活跃的两只货币ETF巨头份额占货币ETF总份额的89.74%,较上周有小幅下降;前十大场内货币基金份额合计占比达到99.57%。7日年化收益本周除了建新现金添益和大成添益外其他均有所下降,收益下降最多的为易方达保证金,下降0.77pct,年化收益为1.85%;大成添益成为区间7日年化收益率最高的货币ETF,收益率为2.31%,区间万份基金单位收益均值为0.44元。从份额上来看,增幅最大的是易方达保证金,为58.78%;份额降幅最大的是富国收益宝,为-0.07%。从日均成交额看来,增幅最大的为招商保证金快线,增幅为126.66%;减幅最大的是招商财富宝,减幅为-21.01%。

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3 海外市场ETF

3.1 海外市场ETF

本期海外市场规模前20的ETF规模多数增加,其中规模变化最大的是SPY,扩大231.39亿美元。本周收益多数上升,IWM本周收益上升最多,为6.03pcts;本周收益减少最多的是GLD,减少4.22pct;QQQ为前20中今年收益率最高的ETF,今年以来收益率为37.57%。日均成交量多数增加,其中本期增加最多是SPY,日均成交量增加271.04万份;减少最多的是GLD,日均成交量减少112.43万份。

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3.2 海外市场ETF资金情况

冠状病毒疫苗方面的利好消息让投资者本周有信心涌入在美上市的ETF。截至11月12日(周四)当周,净流入资金327亿美元,推动今年迄今的资金流入超过4,000亿美元,这使得2020年成为ETF跨过这一里程碑的第二年。2017年,ETF的资金流入达到创纪录的4761亿美元。由于强劲的资金流入和资产价格上涨,本周也迎来了另一个里程碑。在美国上市的ETF管理的资产规模首次超过5万亿美元,较一年前高出近9,000亿美元。

本周流入最多的是SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY),净流入116.65亿美元;紧随其后的是Vanguard Total Stock Market ETF(VTI),净流入20.20亿美元。本周流出最多是Invesco QQQ Trust(QQQ) ,净流出13.79亿美元;其后是iShares 7-10 Year Treasury BondETF(IEF),净流出9.39亿美元。

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3.3 海外市场ETF业绩表现

剔除杠杆和反向ETF,本周表现最好的是E-TRACS UBS Bloomberg CMCI Food ETN(FUD),周回报为51.72%。表现最差的是AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF(DWSH),周回报为-10.38%。

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3.4 海外市场ETF发行动态

本周海外市场共有6只ETF发行。

高盛本周发行的GINN合并了5只已发行的ETFs,它们分别是GBUY、GDAT、GDNA、GFIN和GMAN。这5只基金于2019年推出,追踪现已不存在的Motif Capital Management提供的主题指数。Motif关闭后,高盛在内部引入了这些指数,然后宣布将把这5只主题基金合并成一只具有广泛创新主题的指数基金。

RBND跟踪彭博社与可持续会计准则委员会(SASB)合作创建的一个指数。这一基准包括以美元计价的投资级公司债券,未偿付金额至少为3亿美元,剩余期限为一年多。

Global X本周推出的EWEB,将与现有的一只规模13亿美金的关键基金EMQQ展开竞争。该基金追踪Nasdaq CTA Emerging MarketsInternet & E-commerce Net Total Return Index,该指数的组成部分来自新兴市场公司,这些公司至少一半的收入、运营收入或资产来自互联网相关服务、电子商务或电子交付软件。招股说明书说,该指数是根据修正后的市值进行加权的,包括50个成份股。修正后的市值旨在防止大公司主导该指数。

Guinness Atkinson推出了一个积极管理的替代能源ETF,SULR的目标是可持续能源公司,其中包括通过除化石燃料以外的任何方式发电的公司。这些替代能源包括太阳能、风能、水基能源、地热能、生物质能或生物燃料。

IBHF跟踪Bloomberg Barclays 2026 Term HighYield and Income Index,该指数的组成部分来自Bloomberg Barclays U.S. High YieldIndex和Bloomberg Barclays U.S. CorporateIndex的组合。

MOON追踪的是一个包含50家公司的指数,这些公司都有可能颠覆他们所从事的技术和行业。S&P Kensho Moonshots Index是该基金的基础,它依赖于一个早期阶段的综合创新得分,该得分包含了一家公司的创新情绪和创新得分的分配情况,该方法使用自然语言处理来确定前者,后者由研发费用与收入的比率决定。

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