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期权周报(20201109-20201113)

1ETF期权1.1华夏上证50ETF期权华夏上证50ETF期权本周总成交量为9,769,527张,其中,认购期权成交5,719,757张,认沽期权成交4,049,770张。截至2020年11月13日,期权总持仓量为2,695,982张,其中,认购期权总持仓量为1,534,955张,认沽期权总持仓量为1,161,027张 .....

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1

ETF期权

1.1

华夏上证50ETF期权

华夏上证50ETF期权本周总成交量为9,769,527张,其中,认购期权成交5,719,757张,认沽期权成交4,049,770张。截至2020年11月13日,期权总持仓量为2,695,982张,其中,认购期权总持仓量为1,534,955张,认沽期权总持仓量为1,161,027张。

华夏上证50ETF期权PUT-CALL比率大幅回升。PUT-CALL比率从前周的0.69回升至本周五的0.84。PUT-CALL比率在周内的大幅回升体现出了期权投资者谨慎情绪的回升。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于50ETF短期走势较为谨慎。

华夏上证50ETF期权波动率指数周内小幅波动,从前周的21.8回落至本周五的21.0。波动率指数的小幅波动体现出投资者波动率预期并未出现明显变化。

1.2

华泰柏瑞沪深300ETF期权

华泰柏瑞沪深300ETF期权本周总成交量为10,723,455张,其中,认购期权成交6,091,506张,认沽期权成交4,631,949张。截至2020年11月13日,期权总持仓量为2,115,276张,其中,认购期权总持仓量为1,142,151张,认沽期权总持仓量为973,125张。

华泰柏瑞沪深300ETF期权PUT-CALL比率在周内小幅回升。PUT-CALL比率从前周的0.83回升至本周五的0.87。PUT-CALL比率在周内的小幅回升体现出了期权投资者谨慎情绪的回升。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于华泰柏瑞沪深300ETF短期走势较为谨慎。

华泰柏瑞沪深300ETF期权波动率指数周内小幅回落。波动率指数从前周的22.3回落至本周五的21.5。波动率指数的小幅回落体现出了投资者波动率预期的回落。

1.3

嘉实沪深300ETF期权

嘉实沪深300ETF期权本周总成交量为1,805,922张,其中,认购期权成交1,025,273张,认沽期权成交780,649张。截至2020年11月13日,期权总持仓量为429,829张,其中,认购期权总持仓量为248,863张,认沽期权总持仓量为180,966张。

嘉实沪深300ETF期权PUT-CALL比率在周内大幅回升。PUT-CALL比率从前周的0.65回升至本周五的0.91。PUT-CALL比率在周内的大幅回升体现出了期权投资者谨慎情绪的回升。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于嘉实沪深300ETF短期走势较为谨慎。

嘉实沪深300ETF期权波动率指数周内小幅回落。波动率指数从前周的22.2回落至本周五的21.0。波动率指数的小幅回落体现出投资者波动率预期的回落。

2

指数期权

2.1

沪深300指数期权

沪深300指数期权本周总成交量为547,466张,其中,认购期权成交329,462张,认沽期权成交218,004张。截至2020年11月13日,期权总持仓量为146,356张,其中,认购期权总持仓量为80,381张,认沽期权总持仓量为65,975张。

沪深300指数期权PUT-CALL比率在周内小幅波动。PUT-CALL比率从前周的0.73回落至本周五的0.70。PUT-CALL比率在周内的小幅波动体现出了期权投资者谨慎情绪并未出现明显变化。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于沪深300指数短期走势较乐观。

沪深300指数期权波动率指数周内小幅回落。波动率指数从前周的22.0回落至本周五的21.2。波动率指数的小幅回落体现出投资者波动率预期的回落。

3

商品期货期权

3.1

大商所商品期货期权

豆粕期货期权本周总成交量为1,306,460张,期权总持仓量为668,277张。玉米期货期权本周总成交量为272,741张,期权总持仓量为428,460张。铁矿石期货期权本周总成交量为876,751张,期权总持仓量为408,915张。LPG期货期权本周总成交量为30,690张,期权总持仓量为20,338张。PVC期货期权本周总成交量为115,547张,期权总持仓量为50,733张。聚丙烯期货期权本周总成交量为105,524张,期权总持仓量为64,481张。塑料期货期权本周总成交量为45,691张,期权总持仓量为33,649张。

3.2

郑商所商品期货期权

郑棉期货期权本周总成交量为110,442张,期权总持仓量为125,198张。白糖期货期权本周总成交量为154,717张,期权总持仓量为175,858张。PTA期货期权本周总成交量为655,239张,期权总持仓量为561,662张。甲醇期货期权本周总成交量为445,872张,期权总持仓量为173,934张。菜粕期货期权本周总成交量为101,372张,期权总持仓量为55,849张。动力煤期货期权本周总成交量为105,242张,期权总持仓量为60,219张。

3.3

上期所商品期货期权

沪铜期货期权本周总成交量为95,829张,期权总持仓量为36,863张。橡胶期货期权本周总成交量为134,963张,期权总持仓量为50,147张。沪金期货期权本周总成交量为81,943张,期权总持仓量为46,035张。沪铝期货期权本周总成交量为63,393张,期权总持仓量为18,514张。沪锌期货期权本周总成交量为79,561张,期权总持仓量为12,286张。

风险提示:市场系统性风险以及政策变动风险会对策略表现产生较大影响。

联系人:袁林青 021-23212230

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